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Excel 公式错误引发世界经济危机?

经济危机是怎么产生的?Excel公式错误怎样修改?

果壳包果核 发表于  2013-04-30 13:17


微软的 Excel 引发全球经济危机?制图:Aurich Lawson/Arstechnica

(文/Peter Bright)经济学家卡门·莱因哈特(Carmen Reinhart)和肯尼思·罗格夫(Kenneth Rogoff)在2010年发表了一篇名为《负债时代的经济增长》(Growth in a Time of Debt)的论文。通过援引20个发达经济体二战以后的经济数据,两人得出结论——当一个国家的公共债务与GDP比例超过90%,该国的经济增长速度会下降。

这个结论自发表以来便被广为引用。曾经的美国副总统竞选人保罗·瑞恩(Paul Ryan),在他的2013财年预算案中指出:“实证研究结果表明,债务超过 GDP 90%会对经济增长产生显著的负面影响。”《华盛顿邮报》将此结论引申为经济领域共识,在文章中表示,“债务与GDP比例持续上升,逼近‘90%’这条被经济学家视为危及可持续经济增长的防线”。

在全世界经济发展陷入衰退威胁的国际环境之下,“90% 负债分水岭”理论成为了曝光率最高的经济学结论之一。美国的右翼政治势力视其为刀枪,用以巩固自己财政紧缩的政治主张。他们宣称,如果政府继续保持高比例的公共债务,这相当于把全美国人民往经济衰退的火坑里推。

这是真的吗?近日有学者通过研究证明,这一条影响力重大的经济学研究结果是错误的,而错误的根源竟来自于一次不恰当的 Excel 计算。

莱因哈特和罗格夫的论文发表之后,就不断有经济学家质疑他们的研究结果。异议者提出观点,也许并不是过高的公共债务导致了经济增长减缓,而是经济增长减缓导致了过高的公共债务。由于莱因哈特和罗格夫并未在论文中给出源数据,若干人曾试图复制这篇论文的计算过程,但都没有结果。

马萨诸塞大学安默斯特分校(University of Massachusetts, Amherst)的托马斯·赫恩登(Thomas Herndon)、麦克·阿什(Michael Ash)和罗伯特·波林(Robert Pollin),试图用自己的数据,重新计算高负债和经济增长缓慢之间的关联性。在复制计算失败后,他们联系了莱因哈特和罗格夫,后者同意提供自己当初计算的电子表格。结果赫恩登等人发现,莱因哈特和罗格夫的计算过程是错误的。他们的论文《高负债真的会扼杀经济增长吗?对莱因哈特和罗格夫研究结论的批评》(Does High Public Debt Consistently Stifle Economic Growth? A Critique of Reinhart and Rogoff),对这一错误进行了分析。

最明显的错误有,当莱因哈特和罗格夫要计算第30行到49行20个国家数据的平均值时,他们把公式 AVERAGE(L30:L49) 误输入为 AVERAGE(L30:L44),只计算了前15个,这是计算过程中的客观错误(如下图所示)。还有一些数据处理方法经不起考究,比如两人将一些国家在个别时期的经济数据排除在计算之外,其中包括澳大利亚(1946-1950年)、新西兰(1946-1949年)、加拿大(1946-1950年)。上述国家在对应时间段内都有很高的负债率,但经济增长情况并不糟糕。这种做法不一定是错误的,只是原始论文中并未对此处理做出任何的解释。


    莱因哈特和罗格夫的公式错误。图片来自Rortybomb

更为关键的是,两人给予不同国家数据加权的方法有待商榷。英国在1946-1964年的19年间负债率都高于90%,平均经济增长速度保持在2.4%这样较为平稳的水平;新西兰负债率高于90%的年份只有一年,那年新西兰的经济增长速度是凄惨的-7.6%。在莱因哈特和罗格夫的计算中,新西兰仅一年的数据被赋予英国19年平均数据相同的权重,导致计算结果更倾向于“高负债率影响经济增长”的结论。

在纠正以上错误后,新的计算结果显示,高负债率和经济增长缓慢之间并不存在那么高的正相关性。他们在重新计算后发现,负债率低于30%的国家的确有更高的经济增长速度(平均4.2%);负债率在30%-60%之间的国家平均经济增长速度为3.1%;负债率在60%-90% 之间的国家平均经济增长速度为3.2%;负债率高于90%的国家平均经济增长速度为2.2%。虽然负债率高于90%的国家平均经济增长速度依旧是最低的,但比原结论中-0.1%的结果还是相差甚大。

新的研究结果表明,既不是过高的公共债务导致了经济增长减缓,也不是经济增长减缓导致了过高的公共债务,这二者之间根本没有显著关联。对于那些援引“90% 负债分水岭”理论为自己财政紧缩主张提供理论支持的政客而言,他们也不一定真的赞同莱因哈特和罗格夫的结论。他们或许只是在寻求某种社会公知,为自己的政见提供合理化的解释。

当然,我们不能把一切责任都怪在 Excel 身上,但不得不提的是,使用 Excel 编写计算公式需要非常的谨慎。众所周知,Excel 的产品设计和功能使得对 Excel 的计算公式进行纠错变得非常困难,使用它进行数理统计分析时尤其容易犯错。但这款软件又是如此简单易用,当人们用得多了,出现的纰漏自然就多了起来。有证据显示,Excel在某些领域的统计分析存在缺陷。

“90% 的分水岭”并不是使用者误用 Excel 酿成错误的唯一案例,值得一提的还有大名鼎鼎的摩根大通交易员、“伦敦鲸”布鲁诺·埃克西尔(Bruno Iksil)。摩根大通去年年中对外宣布,其投资策略失误给公司造成了20亿美元的巨额亏空。在事后的调查中人们发现,埃克西尔使用的Excel计算公式有问题,导致他低估了自己的交易风险。

这个事件也告诫我们,同行评议制度对于严谨的科学研究的重要性。虽然莱因哈特和罗格夫的论文发表于权威经济学期刊《美国经济评论》(American Economic Review),但却收录在“会议论文”(Papers and Proceedings)里,是直接从会议上拿来未经评审就得到刊登的。一篇专业论文,一定要公开发表研究数据供同行审查,而同行评审的过程也将及早发现其统计上的纰漏,从而避免这样一个错误的结论被政商两界广泛接受。

 

编辑的话:一个好用但有缺陷的产品,用得越多错得也越多,那么这种“好用”本身就是一种罪过。“计算机辅助”已经渗透到科研和教学的方方面面,而真正离不开的,看来还是同行的评审。

 

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编译自:Arstechnica,Microsoft Excel: The ruiner of global economies?
文章图片:arstechnica.com

热门评论

  • 2013-04-30 21:17 Jokies

    乍一看还以为是 Excel 公式计算代码有 Bug 。

    [10] 评论
  • 2013-04-30 14:54 晨风dicka

    有点做错了工作就赖工具的意思呢

    [3] 评论

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全部评论(56)
  • 1楼
    2013-04-30 13:20 DX3906

    [0] 评论
  • 2楼
    2013-04-30 13:50 Nora_Cheng

    题目很容易让人引起误解啊。

    [0] 评论
  • 3楼
    2013-04-30 14:31 we_cry 空间信息与数字技术专业
    引用@Nora_Cheng 的话:题目很容易让人引起误解啊。


    +=1

    [0] 评论
  • 4楼
    2013-04-30 14:54 晨风dicka

    有点做错了工作就赖工具的意思呢

    [3] 评论
  • 5楼
    2013-04-30 15:01 ZC 食品安全学士,科普爱好者

    公式写错了也怪Excel吗!?

    [0] 评论
  • 6楼
    2013-04-30 16:56 荆棘鸟YY

    Excel是无辜的,乃们不要黑他

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  • 7楼
    2013-04-30 16:57 None

    其实吧,都是借口~

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  • 8楼
    2013-04-30 17:34 谁伴我闯荡

    每次查资料的时候 ,在不同的地方都发现数据有出入,不知道咋办好。所以就这些数据有所怀疑,到底是怎么样统计出来的,有没有代表性。但是没有答案。

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  • 9楼
    2013-04-30 18:14 该用户已不用这个号
    引用文章内容:计算机辅助”已经渗透到科研和教学的方方面面,而真正离不开的,看来还是同行的评审

    SPSS来评审么

    [1] 评论
  • 10楼
    2013-04-30 18:37 bluesky365

    完全是技术问题。不要怪工具~

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  • 11楼
    2013-04-30 19:10 SuperLC

    误操作跟公式错误不一样吧!

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  • 12楼
    2013-04-30 19:17 Arlesun 理论物理博士生, 经济学硕士生 [0] 评论
  • 13楼
    2013-04-30 19:24 Lighthouse

    真的看不懂呀!

    [0] 评论
  • 14楼
    2013-04-30 19:33 Ryne_exp618

    这就和笑点低里那篇怎样掉节操是一个路数。

    [0] 评论
  • 15楼
    2013-04-30 20:22 千草丛生

    有种深深的被吐槽感。。

    实验结果统计显著的时候,讨论里已经写好了为什么显著,忽然发现是公式搞错了,其实结果不显著,立刻把原来的分析改成为什么不显著。。

    [0] 评论
  • 16楼
    2013-04-30 20:59 燃玉 理论物理学硕士在读,维基百科小组管理员

    Excel很多时候算得的确不准……

    [0] 评论
  • 17楼
    2013-04-30 21:03 未知量

    EXCEL毁灭世界?

    [0] 评论
  • 18楼
    2013-04-30 21:17 hellnoob.

    excel再容易错误也没人手计算容易错误好吧= =

    [0] 评论
  • 19楼
    2013-04-30 21:17 Jokies

    乍一看还以为是 Excel 公式计算代码有 Bug 。

    [10] 评论
  • 20楼
    2013-04-30 21:30 magicL

    同ls们。。标题误导性太大了。。。

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  • 21楼
    2013-04-30 21:42 小园听风 医学硕士生

    标题党?

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  • 22楼
    2013-04-30 22:04 蝎者

    这次作者有标题党的嫌疑

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  • 23楼
    2013-04-30 22:30 ellywood

    罗格夫是国际经济学的大牛啊,居然还会有这种问题。大部分论文作者都不提供数据和详细的计算过程,这都很可疑

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  • 24楼
    2013-04-30 22:42 剑轻情倾
    标题党?
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  • 25楼
    2013-04-30 22:59 brother_fen

    典型的拉翔困难怪马桶啊

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  • 26楼
    2013-05-01 00:28 fanmit

    这个标题太媒体了,写错了公式关软件什么事?哪怕用“粗心大意引发世界经济危机”也比这个好。

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  • 27楼
    2013-05-01 01:29 HighfunctioningBunny

    标题跑路跑了十万八千里~~完全是人工出错啊。就这样也发了文。。。经济学期刊都不查证数据的么。。。。。。

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  • 28楼
    2013-05-01 01:40 胖熊貓津津

    文章里也写了是少算了几个单元格的数据啦。。。excel表示老冤枉了
    咳咳~表示鄙人过几天要考mos excel砖家级。。。

    [0] 评论
  • 29楼
    2013-05-01 07:11 鹰之舞 生态学硕士

    EXCEL容易漏数据啊,我明明都检查过几遍的数据了,再看的时候随手翻了翻又翻到应该删掉而不小心计算进去的数据

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  • 30楼
    2013-05-01 09:28 小co
    引用@Arlesun 的话:


    于是,PPT也躺枪了(─.─|||

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